Mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex

Mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex là mối quan hệ thống kê giữa hai hoặc nhiều cặp tiền với nhau. Hệ số tương quan này sẽ thay đổi từ -1 đến +1. Trong đó +1 là tương quan thuận, -1 là tương quan nghịch.

Giải thích cụ thể hơn:

  • Nếu hai cặp tiền có mức tương quan từ 0 và càng tiến gần +100 thì hai biểu đồ nhìn càng giống nhau. Điều này nghĩa là hai cặp tiền di chuyển song song với nhau.
  • Nếu hai cặp tiền có mức tương quan từ 0 và càng tiến gần -100 thì hai biểu đồ nhìn càng đối xứng nhau. Nghĩa là hai cặp tiền đang di chuyển đối xứng nhau.
  • Nếu mối tương quan càng tiến gần về 0 thì chứng tỏ cặp tiền càng không có sự liên quan đến nhau.

Vậy, tại sao bạn cần quan tâm đến mối tương quan giữa các cặp tiền?

Bởi vì hệ số tương quan có thể cho bạn biết bản chất của mối quan hệ giữa hai cặp tiền. Trong thị trường forex, mỗi cặp tiền sẽ có liên quan đến một cặp tiền khác theo một cách nào đó. Như tôi đã giải thích ở trên, một số cặp tiền di chuyển song song, trong khi một số cặp khác lại di chuyển đối xứng.

Xác định mối tương quan forex là rất quan trọng bởi vì bạn sẽ không muốn thực hiện hai giao dịch giống nhau hoặc hai giao dịch đối xứng nhau. Điều đó đơn giản sẽ chỉ làm cho rủi ro của bạn bị nhân đôi mà không mang lại hiệu quả cho việc quản lý vốn.

Vì vậy, trước khi giao dịch forex bạn nên đánh giá về mối tương quan giữa các cặp tiền.

Lấy một ví dụ cụ thể:

Giả sử bạn thấy một mô hình Vai đầu vai xuất hiện trên cặp tỷ giá NZDJPY. Cùng thời điểm đó, bạn cũng thấy xuất hiện một mô hình vai đầu vai khác trên cặp tỷ giá AUDJPY.

Trong trường hợp này, nếu bạn thực hiện cả hai giao dịch thì về cơ bản bạn đang tăng gấp đôi rủi ro của mình. Hai cặp tiền này có mối tương quan thuận rất cao, tức là nó thường chạy song song với nhau trong hầu hết thời gian di chuyển. Vì vậy, nếu AUDJPY tăng, thì có khả năng là NZDJPY cũng tăng.

Như vậy, nếu trong tình huống này bạn sẽ có hai lựa chọn

  • Chỉ thực hiện một trong hai giao dịch
  • Hoặc thực hiện cả hai giao dịch nhưng giảm 1/2 số rủi ro trên mỗi giao dịch

Có rất nhiều người sẽ thích giao dịch cả 2 với lý luận là “phân bổ rủi ro” rồi là “đa dạng hóa danh mục đầu tư”…điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì thích cách thứ nhất vì tôi thấy sẽ đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn khi quản lý ít lệnh hơn.

Làm thế nào để xác định được mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex

Để xác định được mối tương quan giữa các cặp tiền, cách nhanh nhất là bạn sử dụng những máy tính tương quan có sẵn và miễn phí từ một số nền tảng trên internet. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn nền tảng mà tôi hay sử dụng nhất là Máy tính tương quan forex của Investing.com

Máy tính tương quan từ Investing.com

Để sử dụng máy tính tương quan của Investing.com bạn có thể Click vào đây

Bạn chỉ cần chọn cặp tiền tệ, khung thời gian và số chu kỳ mà bạn muốn xem xét mối tương quan. Lưu ý rằng khung thời gian và số chu kỳ càng lớn thì máy tính càng đánh giá được nhiều dữ liệu đầy đủ hơn, và bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn.

Bây giờ, tôi sẽ thử một ví dụ:

Tôi sẽ chọn cặp tiền EUR/USD trên biểu đồ hàng ngày và xem xét chu kỳ 25 ngày qua xem mối tương quan của EUR/USD so với các cặp tiền khác như nào nhé.

Đầu tiên tôi sẽ chọn “Curency” là EUR/USD, tiếp đến tôi chọn “Time Frame” là Daily, chọn số chu kỳ “Number of Periods” là 25, và cuối cùng tôi bấm “Calculate

moi-tuong-quan-cua-EUR-USD-so-voi-cac-cap-tien-khac

Và đây là kết quả máy tính trả về

Thật ngạc nhiên vì mối tương quan giữa EUR/USD với USD/DKK là -1. Điều này có nghĩa là hai cặp tiền này đang di chuyển đối xứng với nhau trong 25 ngày qua trên khung thời gian Daily.

Bây giờ tôi sẽ mở biểu đồ thực tế của EUR/USD với USD/DKK

Moi-tuong-quan-giua-cac-cap-tien-trong-Forex

Như vậy, quả thật chỉ cần dùng mắt thường bạn cũng có thể thấy hai cặp tiền này có sự di chuyển đối xứng nhau một cách rất hoàn hảo.

Trong trường hợp này, nếu bạn đang có một lệnh Long EUR/USD và một lệnh Short USD/DKK thì thật ra bạn đang gấp đôi rủi ro của mình mà thôi đúng không.

Kết luận

Mối tương quan giữa các cặp tiền là chỉ báo quan trọng đối với một forex trader khi giao dịch. Để đảm bảo rằng bạn không nhận đôi rủi ro thì luôn kiểm tra mối tương quan trước khi vào lệnh mới nhé.

Có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng cá nhân tôi cho rằng mối tương quan từ -0.6 đến +0.6 là an toàn cho giao dịch. Nghĩa là khi giao dịch 2 cặp tiền khác nhau nằm trong chỉ số tương quan này bạn sẽ không nhân đôi rủi ro giao dịch.

Mối tương quan trên những khung thời gian khác nhau là khác nhau và độc lập. Ví dụ trên khung D1 là tương quan thuận nhưng trên H1 có thể là tương quan nghịch, điều đó là bình thường. Để đơn giản hóa vấn đề, bạn chỉ nên xem xét mối tương quan trên khung thời gian mà bạn đang giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu